АО «КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»
Утверждена решением Правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 02 июня 2017 года № 53)
Введена в действие с 05 июня 2017 года
МЕТОДИКА
Настоящая Методика определяет перечень индикаторов рынка денег, рассчитываемых АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее - Биржа), и порядок расчета этих индикаторов.
1. В настоящей Методике используются понятия, определенные другими внутренними документами Биржи, в том числе Соглашением о формировании индикатора казахстанских межбанковских депозитов KazPrime. 2. Для целей настоящей Методики: 1) под сделками понимаются сделки, заключенные на проводимых Биржей торгах; 2) под заявками понимаются заявки на заключение сделок; 3) под результативным днем для какого-либо финансового инструмента понимается день, в течение которого с данным финансовым инструментом в торговой системе Биржи заключена хотя бы одна сделка. 3. Биржа рассчитывает следующие индикаторы рынка денег (далее - индикаторы): 1) индикаторы рынка операций репо: TONIA[1] - средневзвешенная процентная ставка репо сроком на один день на рынке автоматического репо с государственными ценными бумагами Республики Казахстан (авторепо с ГЦБ); TWINA[2] - средневзвешенная процентная ставка репо сроком на семь дней на рынке авторепо с ГЦБ; 2) индикаторы рынка операций валютного свопа: SWAP-1D (USD) - индикатор доходности операций валютного свопа USD/KZT, представляющий собой средневзвешенную через объем сделок доходность по всем сделкам открытия операций соответствующего валютного свопа сроком на один рабочий день; SWAP-2D (USD) - индикатор доходности операций валютного свопа USD/KZT, представляющий собой средневзвешенную через объем сделок доходность по всем сделкам открытия операций соответствующего валютного свопа сроком на два рабочих дня; 3) MM Index[3] - композитный индикатор денежного рынка, который представляет собой средневзвешенное через объем сделок значение средневзвешенных процентных ставок по операциям валютного свопа USD/KZT и операциям автоматического репо с государственными ценными бумагами Республики Казахстан, открытыми на один рабочий день; 4) индикаторы межбанковского рынка депозитов: KIBOR - среднее значение по ставкам размещения денег, индикативные котировки; KIBID - среднее значение по ставкам привлечения денег, индикативные котировки; KIMEAN - среднее значение между ставками KIBOR и KIBID, индикативные котировки; KazPrime - среднее значение по ставкам размещения денег на казахстанском рынке межбанковских депозитов среди банков, подписавших Соглашение о формировании индикатора казахстанских межбанковских депозитов KazPrime. 4. Используемые в настоящей Методике термины могут также применяться в других внутренних документах Биржи, в служебной документации, переписке Биржи и в биржевой информации. Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|