Методика оценки государственных ценных бумаг (утверждена решением Рискового комитета от 17 апреля 2001 года № 24) (утратила силу)

Методика оценки государственных ценных бумаг
(утверждена решением Рискового комитета от 17 апреля 2001 года № 24)

См. Методику оценки ценных бумаг (утверждена решением Правления ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" от 19 февраля 2003 года № 22/0).

Настоящая методика является внутренним документом ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (именуемое далее "Биржа") и регулирует порядок оценки стоимости государственных ценных бумаг.

Общие положения

1. Оценка стоимости государственных ценных бумаг осуществляется для определения количества ценных бумаг, необходимых для обеспечения обязательств членов биржи по сделкам автоматического репо перед другими участниками торгов и по сделкам с иностранными валютами перед Биржей.

2. В качестве обеспечения обязательств перед Биржей принимаются только государственные ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, в том числе выпущенные в соответствии с законодательством других стран.

3. Переоценка государственных ценных бумаг осуществляется:

ежемесячно 01 числа каждого месяца, за исключением ценных бумаг, оценка которых происходит ежедневно;

в любой день по решению Рискового комитета Биржи.

Расчет рыночной цены

4. Все государственные ценные бумаги разделяются на три группы:

1) первая группа - государственные краткосрочные и среднесрочные обязательства (МЕККАМ, МЕКАВМ, МЕОКАМ, МЕИКАМ, национальные сберегательные облигации, ноты Национального Банка);

2) вторая группа - еврооблигации Республики Казахстан;

3) третья группа -государственные долгосрочные казначейские обязательства - МЕАКАМ.

5. Ценные бумаги первой группы классифицируются в зависимости от срока погашения на следующие подгруппы:

1) до 30 дней до погашения,

2) от 31 до 90 дней до погашения,

3) от 91 до 180 дней до погашения,

4) от 181 до 360 дней до погашения,

5) от 361 до 720 дней до погашения,

6) более 721 дней до погашения.

6. Для каждой подгруппы ценных бумаг первой группы рыночная цена определяется исходя из значения доходности, сложившейся на последнем аукционе первичного размещения ценной бумаги в месяце, предшествующему дате оценки, период обращения которой соответствует срокам, установленным для данной подгруппы.