Доклад Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Бахмутовой Е. Л. «О текущих мерах Агентства по стабилизации финансовой системы» (Астана, 13 января 2009 года)

13.01.2009

Доклад

Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Бахмутовой Е. Л.

«О текущих мерах Агентства по стабилизации финансовой системы»

 (Астана, 13 января 2009 года)

Уважаемые участники заседания!

Банковские системы большинства стран, как с развитой, так и развивающейся экономикой, являясь системно важным элементом национальной экономики, в текущих условиях фактически обеспечивают первый уровень защиты от мирового финансового кризиса. С учетом этого, по мнению международных экспертов в отношении надзора за банками, меры регуляторов должны концентрироваться на улучшении капитализации банков и усилении систем риск-менеджмента, обеспечивающие как формирование банками адекватного уровня провизий для покрытия потенциальных убытков, так и продолжения кредитования реальной экономики. Другим словами, регулирование должно быть контрциклично.

С учетом этого, меры Агентства, предусмотренные в рамках Плана совместных действий по стабилизации экономики и финансовой системы, по сути, и по форме соответствуют данному условию. Вышеуказанные меры полностью согласуются с Декларацией Саммита большой двадцатки по финансовым рынкам и мировой экономике, принятой 15 ноября 2008 года, а также рекомендациями международных институтов, таких как Форум финансовой стабильности и Базельский комитет по банковскому надзору.

В частности, в отчете Форума финансовой стабильности по улучшению рыночной и институциональной устойчивости (Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience, 07.04.2008) отмечается, что для преодоления кризисных явлений необходимо, в том числе усиление пруденциального регулирования по капиталу, ликвидности и риск менеджменту.

В связи с этим Агентством планируется совершенствование текущих подходов по оценке достаточности собственного капитала финансовых организаций. Предусматривается поэтапное усиление роли акционерного и резервного капиталов, известных в надзорной практике зарубежных стран как элементы капитала первого уровня. Таргетируемым уровнем отношения капитала первого уровня к стандартным рисковым активам банков второго уровня будет 9%, что соответствует стандарту в странах Европейского союза.

Помимо этого, предусматривается ужесточение порядка формирования специальных провизий под проблемные активы в соответствии с МСФО, то есть формирование дополнительных провизий (резервов) с учетом справедливой стоимости рисковых активов. Также Планом совместных действий предполагается обязательность формирования банками динамических (статистических) резервов под общебанковские риски, обеспечивающие наличие у банков дополнительного капитального резерва, который может быть использован на покрытие убытков в период экономического спада.

Кроме того, Агентством планируется усиление требований к риск-менеджменту банков, в части управления риском потери ликвидности. В регулировании ликвидности будут адаптированы международные стандарты поддержания срочной ликвидности, минимизации GAP риска, диверсификации источников фондирования, а также наличия минимального уровня ликвидности необходимого в период стрессовых ситуаций. Целесообразность данных мер отмечена в выступлении г-на Велинка (Willink), Президента Банка Нидерландов и руководителя Базельского комитета по банковскому надзору, сделанном на встрече выского уровня в Пекине 17 ноября 2008 года, который полагает, что эффективное управление ликвидностью и в целом высокая ликвидность обеспечивают поддержание институиональной и системной устойчивости сектора в период шоков.

В рамках мер по улучшению ликвидности банков и снижению риска рефинансирования, предусматривается снижение избыточного уровня внешнего заимствоавания, что предполагает достижение банками соотношения внешнего долга к совокупным обязательствам, не более принятого в международной практике значения 30%. Дополнительно в целях диверсификации источников формирования ликвидности будут приняты меры по поддержанию банками оптимального соотношения выданных кредитов к депозитам на уровне не более 1,5.

В нынешних условиях актуальным остается вопрос обеспечения сохранности пенсионных накоплений и номинальной доходности. В этих целях Агентством запланировано осуществление мероприятий по совершенствованию пруденциального регулирования накопительных пенсионных фондов в части оценки достаточности собственного капитала с учетом рисков, связанных с инвестиционной деятельностью. Планируется ужесточение требований по сохранности пенсионных активов путем введения минимальных лимитов инвестирования пенсионных активов в ликвидные финансовые инструменты с низким уровнем риска. Также Планом предусмотрено расширение надежных инструментов инвестирования с низким уровнем риска, выпущенных «СамрукКазына».

В целом, принимаемые в текущих экономических условиях регуляторные меры позволят минимизировать риск процикличности и поддержать функционирование института финансового посредничества в стране.

Реализация вышеуказанных краткосрочных мер будет дополнена мерами среднесрочного долгосрочного характера по обеспечению стабильности финансового сектора Казахстана. Средне- и долгосрочные меры будут основываться на положениях Стратегического плана Агентства на 2009-2011гг., в том числе определяющего приоритетные направления, цели развития и целевые индикаторы деятельности Агентства.