Методика определения функции доходности государственных ценных бумаг Республики Казахстан (утверждена решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа», протокол заседания от 16 сентября 2019 года № 44) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.06.2023 г.)

АО «КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»

Утверждена

решением Совета директоров

АО «Казахстанская фондовая биржа»

(протокол заседания

от 16 сентября 2019 года № 44)

Введена в действие

с 30 сентября 2019 года

МЕТОДИКА
определения функции доходности государственных ценных бумаг Республики Казахстан

г. Алматы

2019

ЛИСТ   ПОПРАВОК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 14 апреля 2022 года № 13);

- введены в действие с 15 апреля 2022 года.

2.  Дополнение № 2:

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 июня 2023 года № 17);

- введено в действие с 30 июня 2023 года.

Настоящая Методика устанавливает порядок определения функции доходности неиндексированных государственных ценных бумаг Республики Казахстан, номинированных в тенге и выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, эмитентами которых являются Национальный Банк Республики Казахстан и Министерство финансов Республики Казахстан, в целях:

1) определения значений доходности государственных ценных бумаг для расчета их рыночных цен;

2) определения риск-параметров по финансовым инструментам для осуществления Биржей клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;

3) в иных целях, предусмотренных внутренними документами Биржи.

Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. Условные обозначения и понятия, используемые в настоящей Методике, обозначают следующее:

1) ГЦБ - неиндексированные государственные ценные бумаги Республики Казахстан, эмитентом которых являются Национальный Банк Республики Казахстан и Министерство финансов Республики Казахстан;

2) кривая  ГЦБ  (Y(t))  - функция доходности неиндексированных государственных ценных бумаг Республики Казахстан, которая определяется в соответствии с настоящей Методикой (данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 14 апреля 2022 года);

3) представительская выборка - выборка сделок с ГЦБ, параметры которых используются для формирования кривой ГЦБ;

4) Комитет по рыночным рискам - коллегиальный орган при Правлении Биржи, создаваемый решением Правления Биржи, задачей которого является анализ, мониторинг, выявление и управление рисками, связанными с ситуацией на финансовых рынках, порядок формирования и осуществления деятельности которого определен внутренним документом Биржи «Положение о Комитете по рыночным рискам»¹.

2. Иные термины и понятия, используемые в настоящей Методике, идентичны терминам и понятиям, определенным другими внутренними документами Биржи.