Указание Банка России от 23 декабря 2021 года № 6032-У «О случаях, когда при заключении не на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, одной из сторон по которым не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, исполнение обязательств, возникающих из таких договоров, должно быть обеспечено, а также о требованиях к указанному обеспечению» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2023 г.)

Указание Банка России от 23 декабря 2021 года № 6032-У
О случаях, когда при заключении не на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, одной из сторон по которым не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, исполнение обязательств, возникающих из таких договоров, должно быть обеспечено, а также о требованиях к указанному обеспечению

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2023 г.)

Настоящее Указание на основании пункта 1 статьи 51.4 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ¹ устанавливает:

случаи, когда при заключении не на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,

──────────────────────────────

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2009, № 48, ст. 5731; 2021, № 27, ст. 5181.

──────────────────────────────

одной из сторон по которым не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, исполнение обязательств, возникающих из таких договоров, должно быть обеспечено;

требования к обеспечению исполнения обязательств, возникающих из заключаемых не на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, одной из сторон по которым не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента.

Глава 1. Случаи, когда при заключении не на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, одной из сторон по которым не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, исполнение обязательств, возникающих из таких договоров, должно быть обеспечено

1.1. При заключении не на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, одной из сторон по которым не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, исполнение обязательств, возникающих из таких договоров, должно быть обеспечено во всех случаях, когда одновременно соблюдаются условия, предусмотренные подпунктами 1.1.1-1.1.3 настоящего пункта, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.2 настоящего Указания.

1.1.1. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, относятся к своп-договорам ¹ и предусматривают обязанность стороны или сторон договора периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в рублях в зависимости от изменения величины процентных ставок (далее - своп-договоры).